|
29 Сентября 2009 года мы принимаем участие в международной конференция СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ 2009.
Краткий анонс конференци:
Первый шок, вызванный охватившим мировую экономику кризисом, наконец-то прошел, и финансовые институты могут, наконец, разумно оценить ситуацию – насколько они готовы к экстремальным развитиям событий, какие отрасли их деятельности наиболее уязвимы, что является «слабым звеном» в отлаженной бизнес-схеме.
Одним из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку потенциальных потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в экономике, является стресс-тестирование, получившее широкое распространение в международной финансовой практике.
Большинство банков и финансовых учреждений России осознает важность и необходимость этого инструмента, однако у профессионалов возникает немало проблем и вопросов при проведении стресс-тестирования/
В рамках конференции планируется интересная дискуссия на следующие темы:
1.Рыночные риски – процентные, валютные, фондовые и товарные: движение цен, движение доходности
·Анализ чувствительности баланса банка к изменениям рыночных параметров (процентных ставок, валютных курсов), а также оценка устойчивости банка к их резким колебаниям
2.Кредитные риски – дефолт облигаций, дефолт контрагентов, структурные изменения. Резкое изменение кредитного качества
3.«Плохие долги»
·Важности использования скоринговых карт и стресс-тестрования – какие факторы учитывать и как?
·Насколько участие в системе страхования вкладов оправдывает наличие просроченных долгов?
4.Сценарии стресс-тестирования рисков ликвидности
- Обычные условия ведения бизнеса
- Локальный кризис ликвидности
- Системный кризис ликвидности
·Каковы составляющие факторы кризиса ликвидности?
- Влияние рыночной ситуации, поведения клиентов, контрагентов и банков
- Защитные механизмы: подушка ликвидности, резервные кредитные и РЕПО линии, ограничение бизнес операций
Будем рады Вас видеть!
Участники российского сообщества риск-менеджеров получают скидку на участие - 15%
|