Для банков

Управление банковскими рисками и их минимизация сейчас является приоритетными направлениями деятельности в финансовом секторе. Финансовый кризис повлек за собой снижение доходности большинства финансовых инструментов и, как следствие, понижение рентабельности от проведения операций. В текущих условиях управление рисками является одним из главных источников поддержания рентабельности Банка . Главным подходом к минимизации финансовых рисков является определение их количественных характеристик и выработка методик управления. Наличие регламентированных и работающих (!) процедур риск-менеджмента необходимо для банков, которые стремятся к ведению эффективного бизнеса по  обслуживанию крупных, средних и малых субъектов бизнеса, предоcтавляя широкий спектр услуг как  на локальном рынке, так и зарубежом.

Мы предоставляем различные услуги по управлению рисками для банков, в том числе:

• Разработка стратегии управления рисками. Стратегия базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и ориентирована на обеспечение рационального соотношения между прибыльностью от операций и уровнем принимаемых на себя рисков.
  
• Разработка скоринговых и рейтинговых моделей. Практика указывает, что создание рейтинговой (скоринговой - в случае малого бизнеса и потребительского кредитования) модели  оценки состояния  заемщиков  и установления лимитов на кредитные операции является важным условием конкурентоспособности Банка на рынке.
  
• Оценка и верификация рейтинговых моделей, расчет частоты дефолтов, кредитного спрэда, уровня восстановления. Наличие эффективной рейтинговой модели не только помогает уберечь банк от внеплановых потерь, но также служит  хорошей базой для  проведения любых активных операций, содействует росту доходов Банка и расширению числа надежных контрагентов.
• Анализ доходности и волатильности;
• Анализ разрывов срочной структуры ;
• Дюрация и иммунизация портфеля;
• Управление рыночным риском портфеля производных финансовых инструментов;
• Верификация моделей расчета VaR ;
• Cтресс-тестирование, разработка стресс-сценариев, незасимый аудит систем стресс-тестирования;
• Разработка плана фондирования на случай чрезвычайных обстоятельств;
• Стресс-тестирование действий руководства банка в кризисной ситуации;
• Capital allocation.

Кроме того мы готовы предложит услуги в области управления рисками специальных операций (по запросам клиентов), управление юридическими и репутационными рисками, установку и аудит технических систем безопасности.

В части автоматизации просцессов управления рисками мы готовы предложить базовые решения по автоматизации наиболее критичных бизнес-процессов (в том числе системы управления финансовыми рисками, скоринговые системы, системы управления активами).

Подробне с нашими услугами Вы можете ознакомится, позвонив по телефону в Московском офисе +7 (495) 276-08-93 либо написав нам по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Основным принципом разрабатываемой стратегии управления рисками  является обеспечение безубыточности деятельности банка, она в первую очередь ориентирована на обеспечение рационального соотношения меж прибыльностью и уровнем принимаемых рисков. В качестве ключевых элементов стратегии можно перечислить следующие положения:

• Банк не принимает размер риска выше, чем этого может позволить собственный  капитал;
• Если существует  возможность избежать риска - банк следует ей;
• Правление понимает  последствия наступления рисковых событий и контролирует риски;
• Получение сверхприбылей из рискованных операций не является целью банка ;
• Обязательным элементом деятельности является диверсификация рисков среди клиентов и контрагентов;
• Капитал для покрытия рисков резервируется в соответствии с требованиями регулятора;
• Банк осуществляет динамический риск-менеджмент, контролируя текущие и выявляя новые риски.
  

Основной целью реализации риск-стратегии служит организация процесса по управлению рисками, в рамках которого в соответствии с уровнем риск-аппетита устанавливаются и  регулируются лимиты по каждому типу рисков. Основная задача системы установления лимитов - это обеспечение формирования адекватной масштабам бизнеса банка структуры активов и пассивов . После утверждения лимитов основные решения в области правления активами и пассивами анализируются на предмет вероятного нарушения установленных  граничных значений.

Проведение банками большого числа разнообразных финансовых операций (кредитных, депозитных, расчетно-кассовых, денежных и т.п.)  приводит к возникновению широкого спектра  рисков по всем основным видам деятельности, в стратегической и операционной областях. Внедрение стратегии  по управлению рисками базируется на выполнении регулятивных требований Банка России. Для обеспечения большей надежности банкам необходимо стремится к выполнению требований BASEL II  и требованиям Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). В частности в вопросе оценки рисков BASEL II  рекомендует следующие подходы . Для кредитного и рыночного рисков к применению рекомендован стандартизированный подход, а для оценки операционного риска  -  базисный индикативный подход.

Выявление, анализ, имитационное моделирование и разработку мероприятий по управлению рисками  должно производить обособленное подразделение по риск-менеджменту. При этом процесс управления рисками органично интегрируется в остальные бизнес-процессы. Ответственность за реализацию рискованного решения несет подразделение, инициирующее и реализующее сделки по приобретению активов. Задачей департамента риск-менеджмента является ограничение суммарных вероятных убытков Банка и контроль за реализаций мероприятий по снижения появляющихся рисков.

Ниже перечислены наиболее характерные для банковской деятельности риски:

1. Кредитный риск

Кредитные операции остаются  приоритетным направлением деятельности  для абсолютного большинства банков. Они же являются и одними из наиболее рискованных, потому оценка и минимизация кредитного риска — это неотъемлимая составляющая обеспечения финансовой устойчивости.  Кедитная политика должна оговаривать предоставление займов только по результатам всесторонней оценки рисков сделки. Обязательная диверсификация кредитного портфеля по группам риска позволяет во-первых сбалансировать сроки размещения и возврата средств, а во вторых снизить величину риска. Регулирование рискованности кредитного  портфеля является одним из ключевых средств управления кредитной деятельностью Банка, цель этого процесса состоит в обеспечении ипесимальной доходности при определенном уровне риска. Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении значительных займов  отдельному заемщику либо группе связанных (по отраслевому либо территориальному признакам) заемщиков. Также к списку драйверов риска можно отнести проблемы финансого характера либо отстутсвие у заемщика залога, как гарантированного источника возврата выданного займа. К снижению риска ведет принятие комплекса мер, сводящихся к  поддержанию риска на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков.

Среди основных способов управления риском помимо диверсификации кредитного портфеля, процедур установления лимитов  (в том чиле на рынке МБК) и резервирования,  можно выделить   контроль за выданными ранее кредитами и мониторинг состояния залогов.


2. Рыночные риски (фондовый, денежный, процентный).
Рыночные риски заключаются в вероятности появления  непредвиденных финансовых убытков вследствие негативного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, процентных ставок,  курсов валют или драгоценных металлов. В качестве основного отличительного признака рыночных рисков можно назвать их зависимость от волатильности рынка.  Целью управления рыночными рисками является поддержание в соответствиее с прописанным в стратегии уровнем принимаемого  риска. Приоритетной задачей является обеспечение высокого уровня сохранности активов и капитала  при помощи минимизации вероятных убытков и недополучения прибыли по вложениям а в денежные инструменты, включая вложения в  валюту и драгоценные металлы.

Основными инструментами регулирования рыночных рисков являются:

• расчет индивидуальных лимитов открытых позиций на дилеров,
• расчет лимитов по финансовым инструментам,
• правлениеразрывами  (GAP) для удержания риска в границах риск-стратегии.
• расчет stop-loss и stop-out лимитов по торгуемым инструментам.

Для минимизации рыночных рисков необходимо делать процедуры стресс-тестинга  (с внедрением сценарного подхода), а также анализ чувствительности  результата к факторам риска, оценку волатильности и корреляции факторов риска, имитационное моделирования показателя Value at Risk (VaR) как по  отдельным финансовым нструментам, так и в целом по портфелю.

Фондовый риск (Equity risk) - риск появления убытков вследствие неблагоприятной конфигурации рыночных цен на фондовые активы - ценные бумаги , в том числе закрепляющие права на роль в управлении, и деривативы под воздействием причин, связанных как с эмитентом бумаг/производных инструментов, так и с общими колебаниями цен на деривативы. К методам управления фондовым риском можно отнести анализ состояния эмитента, установление лимитов по размеру и срокам операций. При измерении фондового риска в расчет принимаются ретроспективные данные о колебаниях цен, данные о финансовом состоянии эмитента, внешние данные (к примеру рейтинговых агентств) и т.д.

С целью контроля над торговыми операциями употребляются номинальные лимиты по видам денежных инструментов, определяющие наибольший размер текущей позиции по ним на конец торговой сессии. Особенное внимание следует уделять контролю над операциями с непокрытыми акциями и производными финансовыми инструментами, рассматривая их как потенциально несущие внутри себя значительный риск.

Валютный риск  определяется как появления убытков вследствие неблагоприятного конфигурации курсов зарубежных валют и/либо драгоценных металлов по открытым Банком позициям в зарубежных валютах и/либо драгоценных сплавах. Основной целью управления и контроля над денежным риском является:

* минимизация утрат капитала Банка при формировании активов и пассивов с внедрением зарубежных валют;
* недопущение несоблюдения Банком требований денежного законодательства РФ и органов денежного контроля при совершении операций с зарубежной валютой и выполнении функций агента денежного контроля.

Банк производит управление денежным риском через открытую денежную позицию, исходя из предполагаемого обесценения государственной либо зарубежной валюты и иных макроэкономических индикаторов, что дозволяет свести к минимуму убытки от значимых колебаний курсов государственной и зарубежных валют. Лимиты определяются как для каждой валюты, так и для совокупы позиций во всех валютах. Предел суммарной (совокупной) текущей открытой денежной позиции согласно требованиям Банка Рф установлен в процентах от собственного капитала Банка и не может превосходить 20%. Лимиты текущих денежных позиций в разрезе отдельных валют не могут превосходить 10% собственного капитала Банка.

Основными способами закрытия позиции являются продажа/покупка валюты на денежной бирже клиентам Банка в безналичной форме, или в наличной – через операционные кассы и обменные пункты.

Процедуры управления денежным риском осуществляются поэтапно:

* выявление риска – определяется открытая денежная позиция и степень ее подверженности риску;
* количественная оценка величины денежного риска;
* лимитирование - установление ограничений на величину риска по той либо другой валюте;
* хеджирование - дает занятие обратной позиции по отношению к сначало имеющейся;
* диверсификация - распределение активов и пассивов по разным компонентам, как на уровне инструментов, так и по их составляющим.

На основании проведенного анализа денежного риска:

* устанавливается наибольшая величина денежной позиции Банка (лимитирование денежной позиции),
* устанавливается наибольшая величина соотношения убытков от переоценки позиции (лимитирование утрат).

Процентный риск (Interest rate risk) - риск появления денежных утрат (убытков) вследствие неблагоприятного конфигурации процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам Банка.

Банк оценивает и заведует последующими видами процентных рисков:

* риск конфигурации процентной ставки, который наступает при дисбалансе активов, обязанностей и забалансовых статей с фиксированной процентной ставкой;
* риск конфигурации кривой доходности, который вызван риском конфигурации процентных ставок на наиболее недлинные вложения по сопоставлению с наиболее длинноватыми либо напротив, не связанными с конфигурацией общего уровня процентных ставок.

Управление процентным риском осуществляется по всем активам и обязанностям Банка, также забалансовым счетам, которые соединены с появлением процентного риска.

Для определения возможной величины процентного риска в Банке употребляется способ анализа разрыва процентных ставок (GAP-анализ). При GAP-анализе в качестве основного показателя, измеряющего процентный риск, употребляется степень несбалансированности меж активами и пассивами, чувствительными к изменениям процентных ставок.

Процентная политика Банка строится на анализе спрэдов - различия меж средневзвешенными процентными ставками по активным и пассивным операциям. Спрэды рассчитываются раздельно по русским рублям и зарубежной валюте.
* Риск ликвидности;
* Операционные риски;
* Правовые риски;
* Репутационный риск (риск утраты деловой репутации);
* Страновой риск;
* Стратегические риски;
Риск утраты ликвидности (Liquidity risk)

Риск утраты ликвидности - риск появления убытков вследствие неспособности Банка обеспечить выполнение собственных обязанностей в полном объеме. Риск утраты ликвидности возникает в итоге несбалансированности денежных активов и денежных обязанностей Банка (в том числе вследствие несвоевременного выполнения денежных обязанностей одним либо несколькими контрагентами Банка) и/либо появления неожиданной необходимости незамедлительного и единовременного выполнения Банком собственных денежных обязанностей.

Риском утраты ликвидности заведует Комитет по управлению рисками. Целью управления ликвидностью является обеспечение возможности Банка вовремя и много делать свои валютные и другие обязательства, вытекающие из сделок с внедрением денежных инструментов. В процессе управления ликвидностью Банк управляется последующими основными принципами:

* управление ликвидностью осуществляется раз в день и безпрерывно;
* при принятии решений Банк разрешает конфликт меж ликвидностью и доходностью в пользу ликвидности;
* любая сделка, влияющая на состояние ликвидности, обязана быть принята в расчет риска ликвидности. При размещении активов в разные денежные инструменты Банк строго учитывает срочность источника ресурсов и его размер.

Главным компонентом риска ликвидности, подлежащего регулированию, является моментальная, текущая и длительная ликвидность. Оперативное управление моментальной и текущей ликвидностью осуществляется раз в день средством ведения текущих позиций Банка по корреспондентским счетам и многообещающих платежных календарей. Казначейство Банка проводит операции на валютном рынке для поддержания текущей ликвидности и оптимизации валютных потоков. С целью управления риском ликвидности осуществляется каждодневная проверка ожидаемых будущих поступлений от операций с клиентами и банковских операций, входящих в процесс управления активами и пассивами.

В целях действенного управления и обеспечения контроля над риском ликвидности в Банке проводятся последующие мероприятия:

* на каждодневной базе осуществляется контроль за выполнением нормативов ликвидности, установленных Банком Рф;
* на каждодневной базе осуществляется контроль за соответствием сроков вербования и размещения денег, как в разрезе головной организации Банка и в каждом филиале в отдельности, так и на консолидированной базе.

Не считая этого, в целях анализа риска утраты ликвидности проводится анализ зависимости Банка от операций на межбанковском рынке, операций больших клиентов, концентрации кредитных рисков. Для управления общей ликвидностью риск-подразделение анализирует разрывы в сроках погашения требований и обязанностей. На неизменной базе производит анализ риска утраты ликвидности с учетом ограничений, накладываемых неотклонимыми нормативами, установленными Банком Рф, и внутренними нормативами ликвидности.

Операционный риск (Operational risk)

Операционный риск - риск появления убытков в итоге несоответствия нраву и масштабам деятельности Банка и (либо) требованиям работающего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и остальных сделок, их нарушения служащими Банка и другими лицами (вследствие ненамеренных либо предумышленных действий либо бездействия), непропорциональности (дефицитности) многофункциональных способностей (черт) используемых Банком информационных, технологических и остальных систем и их отказов (нарушений функционирования), также в итоге действия наружных событий.

Главным компонентом операционного риска, подлежащего регулированию, является совершение несанкционированных операций, ошибки в работе персонала, нарушения и сбои в работе компьютерных сетей и оборудования.

В целях минимизации операционного риска, также исключения вероятных убытков (утрат) в Банке на неизменной базе осуществляется выявление и сбор данных о внутренних и наружных факторах операционного риска. На базе приобретенной инфы формируется аналитическая база данных о понесенных операционных убытках, где отражаются сведения о видах и размерах операционных убытков в разрезе направлений деятельности Банка, отдельных банковских операций и остальных сделок, событий их появления и выявления. Риск-подразделение Банка производит анализ и дает оценку операционного риска. Банк производит оценку операционного риска в согласовании с советами Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II), также оценку с внедрением балльно-весового способа, суть которого заключается в оценке операционного риска в сравнении с мерами по его минимизации. Применение балльно-весового способа оценки операционного риска дозволяет выявить слабенькие и мощные стороны в его управлении. Банком устанавливается допустимый (обычный) уровень операционного риска не выше 20%. Уровень операционного риска ниже допустимого (обычного) считается «низким», а уровень операционного риска выше допустимого уровня считается «высоким» уровнем, требующим внедрения мер по его минимизации. Операционным риском заведует Комитет по управлению рисками.

Целями управления и контроля над операционным риском являются минимизация информационных и денежных утрат, связанных с отражением банковских операций на счетах бухгалтерского учета, также адекватностью отражения учетной инфы в разных формах отчетности, с эксплуатацией программного обеспечения, внедрением в деятельности Банка технических средств и высокотехнологического оборудования при реализации банковских услуг. Управление данной категорией рисков осуществляется через принятие процедурных норм по операциям Банка и утверждения положений структурных подразделений, также должностных инструкций служащих Банка с целью разграничения их функций и возможностей.

Одним из инструментов, позволяющих выявить операционные опасности, является анализ административно-управленческих расходов на базе данных бухгалтерского либо аналитического учета. Предметом данного анализа являются расходы, конкретно связанные с операционными рисками (штрафы, пени и т.д.), также операционные расходы (очевидные либо вмененные), появление которых не быть может объяснено движениями рынков либо кредитными событиями. Анализ расходов дозволяет выявить источники операционных рисков, также отдать количественную либо статистическую оценку.

Для минимизации операционного риска «ТКБ» (ЗАО) применяет последующие главные инструменты:

* разграничение доступа к инфы;
* разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему;
* разработка защиты от выполнения несанкционированных операций средствами информационной системы;
* организация контролирующих рабочих мест до выполнения документов;
* автоматическое выполнение рутинных циклических действий;
* аудит (регистрация и мониторинг) действий юзеров.


Правовой риск (Legal risk)

Правовой риск - риск появления у Банка убытков вследствие:

* несоблюдения Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
* допускаемых правовых ошибок при осуществлении собственной деятельности (некорректные юридические консультации либо неправильное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросцев в судебных органах);
* несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросцев, возникающих в процессе деятельности Банка);
* нарушения контрагентами нормативных правовых актов, также критерий заключенных договоров.

Отличительным признаком правового риска от других банковских рисков является возможность избежать возникновения небезопасного для Банка уровня риска при полном соблюдении сторонами банковского процесса, работающих законодательных и нормативных актов, внутренних документов и процедур Банка.

Управление правовым риском осуществляется в целях:

* выявления, измерения и определения применимого уровня правового риска; неизменного наблюдения за правовым риском;
* принятия мер по поддержанию правового риска на уровне, не угрожающем денежной стойкости Банка, интересам его кредиторов и вкладчиков;
* соблюдения всеми работниками Банка нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов;
* исключения вовлечения Банка и роли его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансирования терроризма.

В согласовании с советами Базельского комитета по банковскому надзору Банк разглядывает правовой риск как составную часть операционного риска. В целях минимизации правового риска на неизменной базе осуществляется выявление и сбор данных о факторах правового риска. На базе приобретенной инфы формируется аналитическая база данных о понесенных убытках, где отражаются сведения о видах и размерах убытков по правовому риску. Правовым риском заведует Комитет по управлению рисками.

С целью управления и контроля за правовым риском в Банке проводятся последующие мероприятия:

* разработаны внутренние правила согласования и визирования юридически важной для Банка документации;
* проводится разграничение возможностей служащих;
* проводятся проверки соблюдения работающего законодательства (соответствие контрактных и внутренних документов Банка действующему законодательству, нормативным документам регулирующих органов);
* проводится правовой внутренний и документарный контроль;
* разработка локальных нормативных актов и подготовка типовых форм договоров;
* непременное роль служащих Правового Департамента в процессе вывода на рынок новейших банковских товаров;
* осуществляется мониторинг работающего законодательства с доведением главных и важных конфигураций в оперативном порядке до служащих структурных подразделений Банка через внутреннюю корпоративную сеть.


Репутационный риск (Reputation risk)

Репутационный риск - риск появления у Банка убытков в итоге уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о денежной стойкости Банка, качестве оказываемых услуг либо нраве деятельности в целом. Репутация Банка – это общественная оценка его плюсов и недочетов, которая складывается под воздействием самых различных причин. Деловая репутация складывается годами, а повредить ее можно в один момент. Репутация лежит в базе выбора клиентом обслуживающего банка.

Составляющими частями деловой репутации Банка являются:

* доверие к Банку;
* репутация первых лиц Банка;
* соц позиция Банка;
* качество сервиса;
* отношение персонала к клиенту;
* маркетинговая политика;
* дела с государством, знатными (социально важными) клиентами; география Банка (наличие региональных филиалов, близость и доступность кабинетов Банка);
* возможность доказательства интернационального признания.

Управление репутационным риском в Банке осуществляется на базе последующих мероприятий:

* Банк имеет точное видение собственного грядущего и собственной позиции на рынке – у Банка имеется утвержденный Советом директоров «Стратегический план развития». Анализ выполнения запланированного показателя толики рынка, анализ денежных и остальных обстоятельств падения толики рынка в регионах дает возможность управлению Банка вовремя принимать надлежащие решения.
* Банком разработаны и осуществляются процедуры официального, поочередного и своевременного рассмотрения жалоб клиентов.
* Банком разработаны эталоны и нормы обслуживания клиентов, всеми сотрудниками соблюдаются «Кодекс корпоративного управления» и «Кодекс корпоративной этики».
* В Банке организована система управления основными банковскими рисками, в том числе текущий мониторинг операций клиентов, в целях контроля над противодействием легализации доходов, приобретенных криминальным методом, согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма».
* Банк информационно открыт - временами публикует свою финансовую отчетность, открывает всю нужную информацию. Банк имеет собственный повсевременно обновляемый интернет-сайт, употребляет различные интернет-ресурсы.
* Банк проводит маркетинговые мероприятия (издание маркетинговой продукции и остальные), анализирует воздействие рекламно-информационной политики на его бизнес репутацию.
* Банк производит спонсорские и благотворительные проекты, анализирует воздействие рекламно-информационной политики на его бизнес репутацию.
* В Банке разработана система работы в кризисной ситуации.
* Репутационным риском заведует Правление Банка.


Страновой риск (Country risk)

Страновой риск - риск появления у Банка убытков в итоге неисполнения зарубежными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязанностей из-за экономических, политических, соц конфигураций, также вследствие того, что валюта валютного обязательства быть может недосягаема контрагенту из-за особенностей государственного законодательства (независимо от денежного положения самого контрагента).

Появление странового риска быть может обосновано как внутренними, так и наружными причинами, которые не зависят от денежного положения контрагента (клиента) Банка. Страновой риск зависит от политико-экономической стабильности стран-клиентов, стран-контрагентов, импортеров либо экспортеров, работающих с Банком. Одними из вероятных методов оценки уровня странового риска является страновые рейтинги, присваиваемые ведущими международными и государственными рейтинговыми агентствами, таковыми как: «Moody's Investors Service», «Standart & Poor`s Ratings Group», «Euromoney», «Национальное рейтинговое агентство».

Страновой риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, но непременно учитывается при принятии решений по совершению операций с контрагентами и клиентами, являющимися нерезидентами, будь то кредитные организации, корпоративные клиенты либо физические лица.

Банк может устанавливать страновые лимиты, ограничивающие операции с контрагентами, являющимися резидентами остальных государств.

Региональный риск (Regional risk)

Региональный риск - риск, связанный с предоставлением кредита либо инвестициями в определенном регионе. Данный вид рисков обоснован уровнем социально-экономического развития определенного региона с учетом разных политических, государственных, соц, экономических причин, также с учетом налогового «климата» и зависимости от действий местной администрации.

Региональный риск значительно варьируется по экономическим районам Рф. Потому что Банк имеет широкую филиальную сеть, то региональный риск конкретно связан с его деятельностью. Филиалы Банка находятся в более симпатичных для возможных инвесторов регионах, обеспечивающих относительную социальную стабильность, владеющих богатым ресурсным либо конкурентоспособным производственным потенциалом. Региональный риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, но непременно учитывается при принятии решений по совершению операций с контрагентами и клиентами, открытии новейших филиалов и обособленных структурных подразделений Банка. Риск-подразделение проводит неизменный анализ ситуации в регионах присутствия Банка, также анализ региональной диверсификации кредитного ранца, операций межбанковского кредитования и ранца ценных бумаг в разрезе регионов ведения основного бизнеса эмитентов ценных бумаг.

Отраслевой риск (Sectoral risk)

Отраслевой риск - это возможность утрат в итоге конфигураций в экономическом состоянии отрасли и степень этих конфигураций как снутри отрасли, так и по сопоставлению с иными отраслями. С работой компаний разных отраслей экономики, а следовательно, и с уровнем отраслевого риска конкретно соединены стадии актуального цикла определенной отрасли и внутриотраслевая конкурентнсть. При всем этом уровень внутриотраслевой конкуренции является источником инфы о стойкости предпринимательских компаний в данной отрасли по отношению к фирмам остальных отраслей и, обычно, служит оценкой отраслевого риска. О уровне внутриотраслевой конкуренции можно судить по последующей инфы:

* степень ценовой и неценовой конкуренции;
* легкость либо сложность вхождения организации в ветвь;
* наличие либо недочет близких и конкурентоспособных по стоимости заменителей;
* рыночная способность покупателей;
* рыночная способность поставщиков;
* политическое и соц свита.

Отраслевой риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, но непременно учитывается при принятии решений по совершению операций с контрагентами и клиентами, относящимся к каждой определенной отрасли. Риск-подразделение Банка проводит неизменный анализ ситуации в отраслях экономики, также анализ отраслевой диверсификации кредитного ранца и ранца ценных бумаг.

При оценке отраслевых рисков учитываются:

* общее состояние рынка;
* тенденции в развитии конкуренции;
* уровень гос поддержки;
* значимость компании в масштабах региона;
* риск нерадивой конкуренции.

Целью отраслевого анализа является определение привлекательности отрасли и ее отдельных товарных рынков. Таковой анализ дозволяет осознать структуру и динамику отрасли, соответствующие для нее способности и имеющиеся опасности, найти главные причины фуррора и на данной базе разрабатывать стратегию поведения компании на рынке. При проведении отраслевого анализа главным объектом исследования служит хозяйственная ветвь - совокупа компаний, конкурирующих на одном потребительском рынке с подобными продуктами либо услугами. Хозяйственная ветвь обхватывает сферы производства, распределения и употребления определенных продуктов и услуг.

Но перечисленные условия, в каких работает ветвь, подвержены нежданным, время от времени резким изменениям. Потому при кредитовании клиентов нужно учесть отраслевой риск при всех видах деятельности. Кредитование корпоративных заемщиков не быть может полностью надежным, ежели не принимать в расчет отраслевой компонент при построении модели кредитоспособности. Выраженная сезонность бизнеса в той либо другой отрасли, недлинные и длинноватые бизнес - циклы, - все это полностью ясно влияет на платежеспособность соответственных компаний. Выявить и проанализировать отраслевые колебания можно, ежели разглядывать совокупа довольно огромного числа компаний выделенной отрасли.

Стратегический риск (Strategical risk)

Стратегический риск - риск появления у Банка убытков в итоге ошибок (недочетов), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление), и выражающихся в неучете либо недостающем учете вероятных угроз, которые могут грозить деятельности Банка, неверном либо недостаточно обоснованном определении многообещающих направлений деятельности, в каких Банк может достигнуть достоинства перед соперниками, отсутствии либо обеспечении в неполном объеме нужных ресурсов (денежных, материально-технических, человеческих) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.

Стратегическим риском заведует Совет Директоров и Правление Банка. Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном Банком в согласовании с своими стратегическими задачками. Приоритетным является обеспечение наибольшей сохранности активов и капитала на базе уменьшения (исключения) вероятных убытков.

Другие риски, которым может быть подвержен банк:

Экологический риск – возможность пришествия действия, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного нехорошим действием хозяйственной и другой деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного нрава.

В Банке утверждена «Экологическая политика», разработанная в целях соблюдения экологических процедур при реализации совместных программ кредитования ЕБРР. В силу специфичности собственной деятельности, Банк не является источником поступления в окружающую среду вредных и загрязняющих веществ. Но, все же, Банк стремится освещать свою деятельность в области политики по охране окружающей среды, участвовать в диалоге с заинтересованными сторонами, интенсивно сотрудничать с научными и негосударственными организациями, участвующими в обеспечении охраны окружающей среды. Свое рвение обеспечить условия для предстоящего сохранения окружающей среды Банк распространяет на собственных клиентов и партнеров. Особенное внимание уделяется клиентам – заемщикам по совместным програмкам кредитования с ЕБРР.

Экологический риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, но непременно учитывается при принятии решений по кредитованию клиентов.